10Y-2Y期限利差还有约60~160bp的上行空间Wednesday, October 2, 2024本期专栏：遵循纽约联储没落领先目标，本年第二季度以还美邦经济一经进入高没落危机形态。横向比较史书似乎时刻，方今经济数据展现相对强劲，但异日10个月内经济下行压力犹存。目前美债收益率下行幅度一经和1973年高通胀时刻相当，能否翻开下行空间取决于美邦经济数据是否进一步恶化。表面上，美债10Y收益率最大尚有约110~210bp下行空间，10Y-2Y刻期利差尚有约60~160bp的上行空间。
一级墟市方面，10Y最受墟市迎接，其次是3Y。海外投资者需求仍然偏弱。二级墟市方面，墟市众空力气均展现出坚毅态度，给往后墟市震动加大埋下伏笔。
预测后市，单边计谋方面，团体坚持众头思道。短期来看，收益率依期正在初次降息后反弹，9月非农或催化收益率进一步反弹，10Y收益率希望测试60日均线阻力。弧线计谋方面，墟市预期美联储进入延续降息轨道，刻期利差仍有进一步反弹空间。
机构MBS监测：9月机构MBS收益率下行幅度大于美债，但机构MBS久期下行至4Y驾御，月内总回报无间跑输美债。跟着美联储开启降息，机构MBS相对美债的信用利差依期慢慢收敛，目前仍有收敛空间。
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